Я уже писал об этом smart-lab.ru/blog/754884.php Небольшое уточнение.
Псевдоним Михаил Пономаренко резонно заметил, что в реальности волатильность недельного опциона не ходит всегда от 15 до 20%. И предложил историю волатильности
smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.option.ru%2Fanalysis%2Foption%3Fasset%3DSBRF%26fromv%3D07.11.21%26hv%3D60%26tov%3D07.01.22%23export&s=887724661
Эта история начинается с 2018 года. Я встроил её в тестирование и получил результат, немного отличающийся от исходного, но со столь же неприемлемыми просадками.
Вот выдача за 2 квартала с самыми большими просадками. Чтобы сверить входную волатильность nVola с реальной историей, надо относить её к дате экспирации xDate в предшествующей строке.

ShortStraddleWeeklyVola Si__01_191201_200331
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.12.2019;  8.29; 312.76; 265.76;    0.00;  128.00;   428.73
  2;30.12.2019;  8.69; 285.41; 178.41;    0.00;  296.00;   147.19
  3;09.01.2020;  8.88; 376.41; 356.41;    0.00;  653.00;    56.50
  4;16.01.2020;  8.73; 352.96; 248.96;  372.00;    0.00;   207.90
  5;23.01.2020;  8.29; 346.55; 229.55;  397.00;    0.00;   157.34
  6;30.01.2020;  8.02; 228.69; 330.69; 1238.00;    0.00;  -700.22
  7;06.02.2020;  8.84; 297.97; 324.97;    0.00;   56.00;   544.70
  8;13.02.2020;  9.66; 294.12; 390.12;    6.00;    0.00;   655.40
  9;20.02.2020;  9.07; 323.48; 315.48;  545.00;    0.00;    71.58
 10;27.02.2020;  9.41; 352.94; 315.94; 2218.00;    0.00; -1571.80
 11;05.03.2020; 12.99; 461.79; 492.79;  666.00;    0.00;   263.04
 12;12.03.2020; 16.47; 554.66; 671.66; 7254.00;    0.00; -6055.94
 13;19.03.2020; 40.75;1711.52;1598.52; 5132.00;    0.00; -1871.05
ShortStraddleWeeklyVola Si__01_200301_200630
nn ;xDate     ;nVola ;nCal   ;nPut   ;xCal    ;xPut    ;win      
  1;26.03.2020; 28.46;1257.44;1281.44;    0.00; 2742.00;  -244.51
  2;02.04.2020; 19.85; 879.34; 832.34;  393.00;    0.00;  1285.56
  3;09.04.2020; 21.79; 917.41; 972.41;    0.00; 4116.00; -2261.08
  4;16.04.2020; 19.84; 783.15; 850.15;  540.00;    0.00;  1060.97
  5;23.04.2020; 20.62; 878.35; 831.35;   44.00;    0.00;  1632.60
  6;30.04.2020; 20.48; 899.03; 801.03;    0.00;  450.00;  1217.06
  7;07.05.2020; 18.47; 758.18; 762.18;    0.00;  328.00;  1161.15
  8;14.05.2020; 36.60;1469.80;1531.80;   70.00;    0.00;  2885.59
  9;21.05.2020; 17.27; 755.28; 664.28;    0.00; 3033.00; -1643.63
 10;28.05.2020; 15.76; 609.33; 631.33;    0.00;  511.00;   701.26
 11;04.06.2020; 28.50;1119.53;1108.53;    0.00; 1272.00;   917.77
 12;11.06.2020; 16.22; 617.76; 627.76;  240.00;    0.00;   977.06
 13;18.06.2020; 14.49; 555.47; 545.47;    0.00;  499.00;   574.93
 

Вот график тестирования с 2018 года.

( Читать дальше )